【ご質問】

 インターネットエクスプローラーのように、リンクをクリックするとファイルを開くのか、
 保存するのか、キャンセルするのかを表示するダイアログを表示することは可能でしょうか？
 開くを選択すると、WindowsであればOSが拡張子と紐付けているアプリケーションで開かれるといったものです。

【回答】

Curlの標準APIにて、お望みのダイアログを表示させることはできませんが、
HTTPヘッダに”Content-Disposition: attachment; filename=fname.ext”
を含めるとファイルのダウンロードダイアログを開くことが出来ることが判っています。
http://support.microsoft.com/kb/260519/ja

そのため、以下の流れでダイアログを表示させることが可能かと思われます。

① Curl画面にてリンクをクリックする。
② Curlからサーバにリクエスト情報を投げる。
③ サーバから該当ファイルを返却する際に、HTTPヘッダに以下情報を埋め込む。
　 “Content-Disposition: attachment; filename=ファイル名”
④ クライアント側にてダイアログが表示される。